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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告

来源:网络搜索 2020-04-22 11:14

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东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴安盈量化

基金主代码 002270

交易代码 002270

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总额 344,405,192.45 份

本基金通过灵活应用选股、择时量化策略,在充分控

投资目标 制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追

求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产

的长期稳健增值。

本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置

原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险

投资策略 或损失。通过公司数量化模型,分析股票市场、债券

市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,确定

资产配置比例,并进行动态优化管理。

业绩比较基准 基金业绩比较基准=65%*中证 500 指数收益率+35%*

中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于

股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 8,244,978.40

2.本期利润 -10,619,492.30

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0308

4.期末基金资产净值 334,707,808.59

5.期末基金份额净值 0.972

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

过去三个月 -3.09% 2.01% -2.14% 1.45% -0.95% 0.56%

注:比较基准=65%*中证 500 指数收益率+35%*中债综合全价(总值)指数收益率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:比较基准=65%*中证 500 指数收益率+35%*中债综合全价(总值)指数收益率

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